Borsada Beklenti ve ticaret

Sadece Wall Street'te işlem verim ile karşılaştırılabilir büyüklükte bir konvansiyonel casino için orta gelir. Akıllı insanlar uzun bir zaman şansınıza güvenemez ve kullanmaya başladılar fark var istatistiki yöntemlerle kendi kazançlarının istikrarı elde etmek.

başka bir deyişle "olasılık" veya oyunun beklenti kumar evin yan tarafında olduğundan Casino büyük miktarda alır. Ve ne olursa olsun hangi oyun er, katılma veya daha sonra kumarhane kazanacak. Rulet, barbut veya daha fazla kart - oyunların aralığı nispeten hızlı bir dönemde neden olanlardır eğer Casino kar, daha da hızlı büyüyor.

Ben herhangi bir tüccar üç en önemli hedefleri çözmek için gerekli çalışmaları başarılı olmak için düşünüyorum:

1. Başarılı işlem sayısı kaçınılmaz hatalar ve yanlış hesaplamalar aşan emin olun.

fırsat mümkün olduğu kadar çok kazanmak için, böylece 2. ticaret sistemini özelleştirin.

3. faaliyetlerinin istikrarlı olumlu sonuçlar elde etmek.

Ve burada çalışan tüccarlar, iyi bir yardım beklenti olabilir. olasılık teorisinde Bu terim anahtar biridir. Ortalama bir tahmin edin rastgele değer vermek için kullanılabilir. Hayal eğer ağırlık merkezi gibi rastgele değişkenin matematiksel beklenti, olası tüm olasılıklar farklı kitleler ile noktalarken.

etkinliğini değerlendirmek için ticaret stratejisi ile ilgili olarak sık sık kar (veya zarar) beklentilerini kullanırlar. Bu parametre, kazandığı ürünleri ve zararlar belirtilen seviyeleri ve meydana gelme olasılıkları bir toplamı olarak belirlenmiştir. % 63 - - kârsız olacak Örneğin, geliştirilen ticaret stratejisi tüm işlemlerin% 37 kar getirecek ve dinlenme düşündürmektedir. Aynı zamanda, başarılı bir işlemin ortalama geliri 7 $ olduğunu ve ortalama kayıp 1.4 dolar eşittir. Biz böyle bir sistemin ticaretin beklenti hesaplamak:

MO = 7 x 0.37 + (0.63 x (-1.4)) = 2,59-0,882 = 1.708

Bu sayı nedir? Sistemin normlarına bağlı kalınarak, ortalama her kapalı işlemden 1708 dolar alacaksınız söylüyor.

Elde edilen bu yana değerlendirilmesi sıfırdan büyük, böyle bir sistem, gerçek iş için tamamen kullanılabilir. Negatif alma beklentisini hesaplanması sonucunda ise, zaten yıkıma yol açacaktır ortalama kaybı ve böyle ticarete bahsediyor.

işlem başına kar miktarı da ifade edilebilir ve göreli değer % şeklinde olabilir. Örneğin:

• 1 anlaşma için gelir yüzdesi -% 5;
• Başarılı işlemleri yüzdesi -% 62;
• işlem başına 1 kayıp yüzdesi% - 3;
• kaybetme esnaf yüzdesi -% 38;

Bu durumda, bir beklenti miktarı (x% 62,% 5 -% 3 x 38%) / 100 = (310 -% 114%) / 100 = 1.96%. Yani ortalama işlem 1.96% getiriyor vardır.

Kaybetme esnaf hakim olmasına karşın olumlu sonuç verecek bir sistem geliştirmek nedeniyle MO> 0 mümkündür.

Ancak, birkaç beklentileri. Sistem çok az işlem sinyalleri vermesi durumunda yapmak zordur. Bu durumda, karşılaştırılabilir doğuracak banka faiz. her işlem bir tek 0.5 dolar ortalama, ama ne sistem yılda 1000 çalışmasını gerektiriyorsa sağlar mı? Bu nispeten kısa bir sürede çok ciddi bir miktardır. İyi bir ticaret sisteminin diğer bir karakteristik kısa vadeli bir Tut pozisyonu kabul edilebilir mantıklı olduğunu izler.

Eğer şans matematik derinlemesine kavrayış istiyorsanız, koşullu beklenti, ne olduğunu görmek güven aralıkları ve diğer ilginç araçlar, biz "Traders İstatistikleri" kitabı okumanızı öneririz (yazar S.Bulashev). Kim bilir, belki trafik kaos para kitabı okuduktan sonra size düzenin sadece daha yüksek bir form gösterir ...