Risk yönetimi vadeli işlem

Risk nedir? Risk - Bir süreç içinde bunun kısmının kaybına yol açabilir yaptığımız istenen eylemi, elde etmek - bizim için hiç sevgili bizim olduğunu.

üzerine vadeli ticaret Uygulanabilir Borsa, biz yüzde olarak kâr etmek, daha kötü sonuç durumunda kaybetmeye hazırız ne kadar para olduğunu.

yüksek riskli enstrümanları işlem yaparken nasıl riskini en aza indirmek için - gelecekleri. sermaye ve ticarette riskleri minimize yönetiminde literatür bir yeri vardır. Ben şahsen, aşağıdaki unsurları vurgulamak:

• değeri durdurma - uygulama;
• Risk kar büyüklüğü;
• birikintisinin miktarı için girdi değerleri;
• gününde kayıpların miktarı.

büyüklüğü durağı - uygulaması.

Ben teminat% 1-4 oranında bir durdurma değerini koyabilirsiniz sadece ben işleme girmek sözleşme sabitlemek için. Çok nadir durumlarda,% 5 olmakla birlikte, bir durak 1.5 ile pozisyonlara talip -% 2.5. Ve şimdi en önemli şey - Ben duruma bakarak ve bir durak uygun olacak bir işlem haline girdi arayan benim ilgi uğramak aptal koymayın.

Örnek: «Gazprom» (GAZR) hisselerindeki kollateral 1 vadeli kontrat - 1500 ruble. (- 60 ruble 15) Ben 1-% 4 başına bir durdurma-isteği koyabilirsiniz görürsem bir anlaşma içine girin. bunun dışında bir durak oldukça kabul edilebilir ve büyük risk içi ticaret değmez.

riskin büyüklüğü - kar.

önemli bir gösterge risk yönetimi ödüllendirmek için risk değeridir. Ne demektir? Bizim yönde hareket ederlerken en azından ne kadar kazanmak - bir alım-satım pozisyonunu (gelecekleri satın almak veya satmak), biz öncelikle sonu (fiyat bizim yöne gider) bizim için elverişsiz olması durumunda kaybedecek ne kadar anlamalıdır, ama en önemlisi girdiğinizde.

Biz kesinlikle biz fiyat noktaları olacak ne kadar (bilmiyorum etmeyenler) bilmiyorum etmedi, ama biz fiyat geçmişte ters hangi seviyelerini biliyoruz ve bu bizim ilk hedefleri var. Potas- de biz pozisyona çıkması kendimiz için bir kriter olmalıdır (anlaşmayı) ve belli bir sayı olmalıdır. Evet, fiyatı bizim yöne daha da ileri gidebilir, ama gidemez.

Bu yüzden son vermek ve bizim taraftan trafik bekleyin duruma düşmektedirler. Yani bizim potansiyel kar değeri durağımız değerinden en az 2 kat daha fazla olmalıdır.

Örnek: biz bir satın vadeli sözleşme 1500 ruble (garanti kapsamı) bir fiyata «Gazprom» (GAZR) hisselerindeki .. Biz bir durak 30 ruble koyuyoruz. (Teminat% 2) - bizim riskin değerdir ve biz 1560 Rub sözleşmesini satmak, yani en az 60 ruble dönüşü beklemesin. Bizim değer kâr riskidir - 1: 2.

3 veya daha fazla: 1 kar - İdeal olarak, oran riskine eğilimi istiyorum. Bazen 1 oranında bir anlaşma içine gidin: 1, ama bu nadir durumlarda, en az 1 eklemeyi deneyin: 2.

yatırma değerinden giriş miktarı.

Tek bir işlemde hesabınızdaki miktarın tamamını giremezsiniz bir görünüm vardır. Neden? Eğer hesapta para stoku olması gerekir çünkü durumunda fiyat sağ lehine gitmez zaman. Eğer hesapta yeterli para yoksa, ters yönde fiyatlarının sapmasını dışarı oturmak zorunda, üzücü bir olay oraya gelecek, isim olan - Yeni fon eklememişlerse marj çağrısı (margin gereksinimi), pozisyonunuz zorla kapatılacaktır.

Devamı ...